SPIS TREŚCI

Rozdział I

Dotychczasowe podejście do zarządzania ryzykiem banku

Ewolucja regulacji bankowych – od Bazylei I do Bazylei III

Definicja typów ryzyka w działalności bankowej oraz stosowanych podejść do ustalania wysokości kapitału na ich pokrycie; koncepcja współczynnika wypłacalności

Propozycje nowych regulatorów nadzoru nad działalnością instytucji finansowych, opartych na wymogach kapitałowych

Czy podejście regulacyjne pozwala na efektywne ograniczanie ryzyka działalności bankowej?

Rozdział II

Światowy kryzys finansowy w świetle istniejących i proponowanych regulacji bankowych

Skutki kryzysu w sektorze bankowym

Kryzys w Stanach Zjednoczonych – główne przyczyny

Rozdział III

Nowe spojrzenie na stabilność finansową banku

Rola instytucji finansowych w dzisiejszej gospodarce; definicja stabilności instytucji finansowej

Wprowadzenie do pojęcia entropii

Rozdział IV

Czynniki wpływające na wzrost stabilności finansowej banku – podejście do ich pomiaru

Czynniki zmniejszające entropię banku i tym samym zwiększające stabilność finansową banku

Rozdział V

Czynniki wpływające na spadek stabilności finansowej banku

Dyskusja nad wspólnymi cechami kryzysów finansowych

Podejście do pomiaru czynników wpływających na spadek stabilności finansowej banku

Przyczyny kryzysów finansowych w przeszłości – analiza jakościowa i płynące z niej wnioski

Rozdział VI

Zintegrowany model stabilności finansowej banku

Kiedy bank jest dobrze zarządzany i ma szansę na stabilny wzrost

Właściwości/specyfika poszczególnych czynników stabilności finansowej banku i ich współzależności

  • Płynność finansowa/poziom stóp finansowych
  • Skala działalności (zatrudnienie/rozwój geograficzny i produktowy); rosnące zatrudnienie, rozwój geograficzno-produktowy, rosnące aktywa (A)
  • Wielkość zaangażowania w innowacyjne produkty finansowe/transakcje walutowe
  • Kapitał ludzki; case study: Iacocca, motywowanie kadry zarządzającej
  • Zaawansowanie technologiczne; case study: EFL, kapitał technologiczny
  • Kapitał pieniężny/zasoby finansowe

Rozdział VII

Inne podejście do analizy bezpieczeństwa banków

System pomiaru sytuacji finansowej CAMELS

Badanie zmian stabilności finansowej – podejście jakościowe; lista pytań w poszczególnych obszarach; case study: Getin Noble Bank

Rozdział VIII

Zastosowanie modelu stabilności finansowej w praktyce

Zachowanie entropii w banku w warunkach szybkiego wzrostu

Entropia banku w warunkach połączenia dwóch banków

Entropia banku w sytuacji zagranicznej ekspansji

Entropia banku w warunkach restrukturyzacji

Entropia banku w warunkach stabilnego wzrostu

Rozdział IX

Case study: Getin Noble Bank – zarządzanie ryzykiem w sytuacji szybkiego rozwoju instytucji finansowej

Dyskusja na temat współczynnika adekwatności kapitałowej

Kadra zarządcza banku (kapitał ludzki)

Outsourcing kosztów i ryzyka budowy kanałów sprzedaży poza bilansem banku (kapitał technologiczny i kapitał własny)

Dostrzeganie i wykorzystywanie anomalii rynkowych (okazyjne akwizycje; minimalizacja wpływu aktywów)

Strategia rozwoju rynkowego pull & push

Strategia stop losses (minimalizowanie wpływu zwiększenia aktywów i ochrona kapitału)

Dobry system informacji zarządczej od początku (nie mierzysz – nie zarządzasz; rozwój T)

Dobre skapitalizowanie banku ostatnią linią obrony (kapitał własny)

Zarządzanie sukcesem (zarządzanie kapitałem ludzkim)

Wnioski

Załącznik 1. Wykaz banków uwzględnionych w badaniach